0.5 Funzione Generatrice dei Momenti

Cumulanti, funzione caratteristica e applicazioni alla distribuzione gaussiana

La funzione generatrice dei momenti (o funzione caratteristica) è uno strumento potente per analizzare distribuzioni di probabilità. In meccanica statistica, è particolarmente utile perché i logaritmi delle funzioni di partizione sono strettamente correlati alle funzioni generatrici.

Definizione

Funzione generatrice dei momenti

Data una variabile aleatoria con distribuzione di probabilità, la funzione generatrice dei momenti(MGF, Moment Generating Function) è definita come:

(MGF)

Per variabili discrete:

Funzione caratteristica

La funzione caratteristica è definita usando la trasformata di Fourier:

(Funzione caratteristica)

È semplicemente la funzione generatrice valutata in . La funzione caratteristica esiste sempre per tutte le distribuzioni, mentre la MGF potrebbe non esistere per alcune distribuzioni (es. distribuzione di Cauchy).

Momenti dalla funzione generatrice

Derivazione dei momenti

Espandendo la funzione generatrice in serie di Taylor:

Quindi l'-esimo momento si ottiene derivando volte e valutando in :

(Momenti dalla MGF)

Cumulanti

I cumulanti sono definiti tramite lo sviluppo del logaritmo della funzione generatrice:

(Definizione dei cumulanti)

I primi cumulanti

I primi cumulanti in termini dei momenti:

CumulanteEspressioneSignificato
Media
Varianza
Asimmetria (skewness) normalizzata
Curtosi (kurtosis) normalizzata

Nota

I cumulanti hanno una proprietà importante: per variabili indipendenti, i cumulanti della somma sono la somma dei cumulanti. Questo è vero per qualsiasi ordine, mentre per i momenti vale solo per il primo (media). In formula, se con , indipendenti:

Distribuzione Gaussiana

Per la distribuzione gaussiana, la funzione generatrice dei momenti è particolarmente semplice.

MGF della distribuzione gaussiana

Per :

La funzione generatrice è:

Completando il quadrato (vedi esempio dettagliato sotto), si ottiene:

(MGF gaussiana)

Cumulanti della distribuzione gaussiana

Prendendo il logaritmo della MGF gaussiana:

Quindi i cumulanti della distribuzione gaussiana sono:

Tutti i cumulanti oltre il secondo sono nulli per una distribuzione gaussiana! Questa è una caratterizzazione unica della distribuzione gaussiana.

Derivazione completa della MGF gaussiana

Completiamo il quadrato nell'esponente:

Completiamo il quadrato rispetto a :

L'integrale diventa:

L'integrale è 1 (è una distribuzione gaussiana normalizzata), quindi:

Teorema del limite centrale e cumulanti

Il teorema del limite centrale ha una formulazione elegante in termini di cumulanti.

TLC in termini di cumulanti

Se sono variabili iid con media e varianza , allora per la somma normalizzata :

Questo significa che , , e per — esattamente i cumulanti di una distribuzione gaussiana standard.

Altre distribuzioni importanti

Distribuzione esponenziale

Per con :

Espandendo per :

Quindi i cumulanti sono .

Distribuzione di Poisson

Per :

I cumulanti della distribuzione di Poisson sono tutti uguali:

Connessione con la Meccanica Statistica

In meccanica statistica, le funzioni di partizione sono essenzialmente funzioni generatrici.

Ensemble canonico

La funzione di partizione canonica è la funzione generatrice dell'energia:

Quindi è il primo cumulante dell'energia, e è il secondo cumulante (varianza).

Ensemble gran canonico

La funzione di gran partizione genera i cumulanti del numero di particelle:

Fonte: Matthew Schwartz, Statistical Mechanics - Lecture 1: Probability; K. Huang, Statistical Mechanics, Cap. 6; La Sapienza, Programma del Corso - Teoria della Probabilità, 1-30